انديکاتور MACDو SAR

MACD 

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است . ( به معني واگرايي همگرايي ميانگين متحرک ) . اين ابزار براي تشخيص ميانگين هاي متحرکي که يک روند صعودي يا نزولي را مشخص مي کنند به کار مي رود . هدف شماره يک ما درنهايت تشخيص روند است . چرا که تنها جايي است که مي توان بيشترين سود را بدست آورد .

با يک نمودار MACD شما معمولا سه عدد مي بينيد که براي تنظيمات ان استفاده شده اند .

• اولي عدد دوره هاي زماني است که ميانگين متحرک سريعتر را محاسبه مي کند .
  دومي عدد دوره هاي زماني است که ميانگين متحرک کندتر را محاسبه مي کند .
• و سومي تعداد ميله هايي است که يک ميانگين متحرک ، بين ميانگين متحرک سريعتر و کندتر محاسبه مي کند .

براي مثال اگر شما اعداد "12و26و9" را به عنوان پارامترهاي MACD مشاهده کنيد ( که معمولا اعداد پيش فرض بسته هاي نرم افزاري کشيدن نمودار هستند ) ، آن را بايد بدين گونه تفسير کنيد .



· عدد 12 نمايانگر دوازده ستون قبلي از ميانگين متحرک سريعتر است .

· عدد 26 نمايانگر 26 ستون قبلي از ميانگين متحرک کندتر است .

· عدد 9نمايانگر 9ستون قبلي از تفاوت بين دو ميانگين متحرک است . که توسط خطوط عمودي که هيستوگرام ناميده مي شوند ، رسم مي شوند ( خطوط آبي موجود در نمودار بالا )



تصور غلطي که در مورد خطوط MACD وجود دارد اين است که آنها ميانگين هاي متحرک هستند . در صورتيکه اينگونه نيست و اين خطوط در واقع تفاوت بين خطوط مياينگين متحرک مي باشند .



در مثال بالايي ما ميانگين متحرک سريعتر ميانگين متحرکي است که ازتفاوت بين ميانگين هاي متحرک 12 و 26 دوره اي کشيده شده است . ميانگين متحرک کندتر در واقع ميانگين خط قبلي MACD را رسم مي کند . دوباره از مثالمان مي فهميم که اين يک ميانگين متحرک 9 دوره اي است .


که به اين معني است که ميانگين 9 دوره آخر خط سزيعتر MACD را گرفته و با آن ميانگين متحرک کندتر خود را رسم کرده ايم .که باعث مي شود قيمت ما بيشتر تعديل شده و به خط دقيق تري به ما بدهد .


اين نمودار در واقع تفاوت بين ميانگين متحرک سريع و کند را رسم مي کند . اگر به نمودار اصلي نگاه کنيد مي بينيد که با هرچه ميانگين ها از هم دورتر شوند نمودار بزرگتر مي شود . به اين واگرايي مي گويند . چرا که ميانگين متحرک سريع از ميانگين متحرک کند دور مي شود .


هر چقدر ميانگين هاي متحرک به هم نزديکتر شوند ، نمودار کوچکتر مي شود . به اين همگرايي مي گويند . چرا که ميانگين متحرک سريع به ميانگين متحرک کند نزديک مي شود . و بدين ترتيب منشا نام واگرايي همگرايي ميانگين متحرک مشخص مي شود .

حال که فهميديد MACD چيست ، کارايي آن را هم به شما مي آموزم .

MACD Crossover 

از آنجاييکه دو عدد ميانگين متحرک با سرعتهاي متفاوت داريم واضح است که آنکه سريعتر است به حرکات قيمت سريعتر واکنش نشان مي دهد . وقتي يک روند جديد اتفاق مي افتد ميانگين سريعر عکس العمل نشان داده و در نتيجه خط کندتر را قطع مي کند . وقتي اين تقاطع اتفاق افتاد و خط سريع شروع به دور شدن از خط کند کرد ، نشان دهنده اين است که روند جديدي تشکيل شده است .

در نمودار بالا مشاهده مي کنيد که خط سريع خط کند را قطع کرده و از زير آن شروع به ادامه کرده است که نشان دهنده يک روند رو به پايين مي باشد .دقت کنيد که وقتي خطوط همديگر را قطع مي کنند نمودار موقتا ناپديد مي شود و اين ب دليل اين است که تفاوت بين خطوط در زماينکه همديگر را قطع مي کنند صفر است .وقتي روند رو به پايين شروع مي شود ، خط سريع شروع به دور شدن از خط کند مي کند و نمودار بزرگتر مي شود که نشان دهنده يک روند قوي مي باشد .

اشکال بزرگي که در MACD وجود دارد اين است که اولا خود ميانگين ها از قيمت عقب ترند ، ثانيا MACD در واقع ميانگين ميانگنها را نشان مي دهد و اين دو امر موجب مي شوند که درجه تعديل کنندگي آن زياد شود و به مقدار زيادي از قيمت واقعي دور باشد با اين وجود ابزاري است که مورد علاقه بسياري از معامله گران است.

SAR

Stop And Reversal

تا به حال ما انديکاتورهايي را بررسي کرديم که توجه آنها براي تشخيص شروع يک روند و گرفتن ان بود . در عين حال لازم است که قادر باشيم انتهاي يک روند را تشخيص دهيم . صمن اينکه تشخيص ابتداي يک روند بدون اينکه از پايان آن خبر داشته باشيم امري بيهوده است .

يکي از انديکاتورهايي که به ما در حدس انتهاي يک روند کمک مي کند SAR (Stop And Reversal) است . يک SAR سهمي شکل نقاطي را روي نمودار مشخص مي کند که احتمال برگشت از آنها وجود دارد . در نمودار بالا مشاهده مي کنيد که نقاط در روند روبه بالا در زير شمعها قرار دارند و در روند رو به پايين به بالاي شمعها منتقل شده اند .

استفاده از SAR سهمي شکل 

نکته خوب SAR سهمي شکل اين است که براحتي قابل استفاده مي باشد . اساسا وقتي نقاط زير شمعها هستند موقع خريد و وقتي بالاي شمعها هستند موقع فروش است . اين انديکاتور به راحتي تفسير مي شود چرا مه فرض مي کند قيمت بالا يا پايين مي رود . بنابراين بهتر است وقتي بازار جهت دار است و روندهاي رو به بالا يا رو به پايين طولاني اي دارد از آن استفاده کنيد . هرگز آن را در بازار پرتلاطمي که مرتب جهت عوض مي کند ، به کار نگيريد

استوکستيک , rsi

استوکستيک

استوکستيک انديکاتور ديگري است که به ما در تشخيص انتهاي روند کمک مي کنند . استوکستيک عبارتست از يک اسيلاتور که موقعيت هاي اشباع خريد يا فروش (overbought, oversold) را در بازار اندازه مي گيرد .دو خط موجود در آن مانند MACD يکي سريع و يکي کند است

چگونه استوکستيک را به کار ببريم ؟ 

استوکستيک ها داراي مقياس 0 تا 100 هستند . زمانيکه خطوط استوکستيک بالاي هفتاد باشند ( خط قرمزنقطه چين که در نمودار بالا مي بينيد ) به اين معني است که بازار از خريد اشباع شده است و زماينکه استوکستيک زير 30 باشد ( نقطه چين آبي در نمودار بالا ) به معني اين است که بازار از فروش اشباع شده است . قاعده کلي اين است که وقتي بازار از خريد اشباع بود ، مي فروشيم ووقتي از فروش اشباع بود ، مي خريم .

در نمودار بالا نگاه کنيد . مي بينيد که استوکستيک شرايط اشباع خريد را براي مدتي طولاني نشان مي دهد ، با اين حساب فکر مي کنيد قيمتها به کجا بروند ؟

اگر بگوييد که سقوط مي کنند کاملا حق با شماست . زيرا بازار براي مدتي طولاني در حالت اشباع از خريد قرار داشته و يک بازگشت در شرف وقوع است .

اين اساس کار استوکستيک است . بيشتر معامله گران استوکستيک را به طرق مختلفي به کار مي برند . ولي هدف اصلي آن تشخيص اشباع خريد يا فروش است .به مرور زمان مي آموزيد که چگونه استوکستيک را متناسب با سيستم معاملاتي خود به کار بگيريد . حال بياييد به سراغ RSI برويم .

RSI ( Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبي يا RSI ( Relative Strength Index) ، شبيه استوکستيک براي تعيين وضعيتهاي اشباع خريد يا اشباع فروش به کار مي رود . مقياس بندي آن از 0 تا 100 است . وقتي RSI بالاي هشتاد باشد نشان دهنده اشباع خريد و وقتي زير بيست باشد نشان دهنده اشباع فروش است .

استفاده از RSI

کاربرد RSI مانند استوکستيک است . از نمودار بالا شما مي فهميد که زمانيکه RSI به زير بيست سقوط مي کند نشان دهنده وضعيت اشباع فروش در بازار است . بعد از سقوط قيمت به سرعت بر مي گردد .

RSI بسيار محبوب است زيرا مي تواند به عنوان تاييدي بر تشکيل روند تلقي شود . اگر فکر مي کنيد که روندي در حال شکل گيري است نگاهي به RSI بيندازيد و ببينيد آيا بالاي پنجاه است يا پايين آن . اگر دنبال شکل گيري روند صعودي هستيد از بالاي پنجاه بودن RSI اطمينان حاصل کنيد . اگر دنبال روند نزولي هستيد مطمئن شويد که RSI زير پنجاه قرار دارد .

در شروع نمودار بالا مي بينيم که احتما ل شکل گيري روند رو به بالا وجود دارد . براي پيش گيري از اشتباه صبر مي کنيم تا RSI از بالاي پنجاه بگذرد تا حدس ما تاييد شود . با گذشتن RSI از پنجاه به اندازه کافي از شکل گيري روند صعودي مطمئن مي شويم . خب انواع انديکاتورها را آموختيم ، حال بياييد ببينيم چگونه مي توان از تمام چيزهايي که آموخته ايم سود ببريم ....


اگر دنيايي خالي از عيب و نقص بود هر يک از اين انديکاتورها به تنهايي براي تحليل ما کافي بود ولي دنيا اينگونه نيست و هر انديکاتوري ايرادي دارد . به خاطر همين هم هست که اکثريت معامله گران از ترکيب انديکاتورها با هم استفاده مي کنند . آنها ممکن است 3 انديکاتور مختلف را با هم به کار گيرند و وارد معامله نشوند مگر اينکه جواب هر سه يک چيز باشد .
به تدريج و در پي انجام معاملاتتان مي فهميد که کدام انديکاتور بيشتر برايتان مناسب است .ممکن است ما از MACD,RSI و استوکستيک استفاده کنيم و شما انديکاتورهاي ديگري را ترجيح بدهيد .تمام معامله گران در پي کشف ترکيب جادويي انديکاتورها هستند تا سيگنال درست را به آنها بدهد ولي حقيقت اين است که چنين فرمولي وجود ندارد .

ترکيبي از آنها را که با سيستم معاملاتي تان جور است ، به کار بگيريد . در ادامه اين دوره درسي به شما سيستمي از ترکيب انديکاتورها نشان مي دهيم تا ببينيد چگونه يکديگرر را کامل مي کنند .

خلاصه
هر چيزي که درباره معامله گري بياموزيد در واقع کمک مي کند که ابزارهاي بيشتري براي تحليل در اختيار داشته باشيد .

نوارهاي بولينگر

· نوارهاي بولينگر براي اندازه گيري فراريت بازار استفاده مي شوند.

آنها مانند سطوح حمايت و مقاومت کوچک عمل مي کنند .

جهش بولينگر

1. استراتژي که مي گويد قيمت هميشه تمايل دارد به ميانه نوارهاي بولينگر برگردد .
2. هنگامي که قيمت به نوار پايين تر مي خورد مي خريد .
3. هنگامي که قيمت به نوار بالايي مي خورد مي فروشيد .

بولينگر له شده

1. براي گرفتن نقاط گريز کاربرد دارد .
2. زماينکه نوارهاي بولينگر به هم فشرده مي شوند به اين معني است که بازار آرام است . زمانيکه نقاط گريز اتفاق مي افتد ما در همان سمتي که قيمت از آن گريخته است وراد وعامله مي شويم .

MACD
براي تشخيص شکل گيري روند استفاده مي شود و به ما کمک مي کند به سرعت متوجه بازگشت روند شويم .

از دو ميانگين متحرک سريع و کند تشکيل شده است و خطوط همودي که هيستوگرام ناميده مي شوند تفاوت بين اين دو ميانگين متحرک را نشان مي دهند .

بر خلاف نظريه عموم اين خطوط ميانگين هاي متحرک نيستند ، بلکه ميانگين هاي متحرک ساير ميانگين هاي متحرک هستند .

ايراد MACD تاخير آن است ، زيرا از ميانگين هاي متحرک بيش از اندازه اي استفاده مي کند .

يک راه استفاده از MACD اين است که منتظر باشيم تا خط سريع خط کند را از بالا يا پايين قطع کند تا وارد معامله شويم .

SAR سهمي شکل

اين انديکاتور براي تشخيص بازگشت روند به کار مي رود به همين خاطر هم نامش استاپ و بازگشت سهمي شکل است .

تفسير اين انديکاتور بسيار آسان است چرا که سيگنالهاي صعودي و نزولي را مي دهد .
زمانيکه نقطه ها بالاي شمع ها هستند، يک سيگنال براي فروش است.
زمانيکه نقطه ها پايين شمع ها هستند يک سيگنال براي خريد است .
کاربرد خوب آن وقتي است که بازار به مدت طولاني صعودي يا نزولي است .

استوکستيک ها

براي تشخيص اشباع خريد يا فروش به کار مي روند .
وقتي خطوط ميانگين هاي متحرک بالاي 70 است به اين معني است که بازار از خريد اشباع شده و زمان فروش است .
وقتي خطوط مياينگين هاي متحرک زير 30 است نشان دهنده اين است که بازار از فروش اشباع شده و زمان خريد است .


شاخص قدرت نسبي (Relative Strength Index) RSI

مانند استوکستيک اشباع خريد يا فروش را نشان مي دهد .
زمانيکه RSI بالاي 80 است به معني اشباع خريد است و بهتر است بفروشيم .

زمانيکه RSI پايين 20 است به معني اشباع فروش است و بايد بخريم .

RSI همچنين براي تاييد تشکيل روند به کار مي رود . اگر فکر مي کنيد که يک روند در حال شکل گيري است منتظر بمانيد تا RSI بالا يا پايين پنجاه برود ( بسته به اينکه دنبال روند صعودي يا نزولي هستيد ) و سپس وارد معامله شويد .

هر انديکاتوري ايراد هاي مربوط به خودش را دارد بنابراين معامله گران از ترکيب آنها برا ي تفسير بازار استفاده مي کنند . به مرور که پيش مي رويد ترکيب مناسب سيستم معاملاتي تان را خواهيد يافت .

بعد از مطالعه هر انديکاتوري سعي کنيد خودتان نحوه عکس العمل ان را به قيمتها ببينيد